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COURS - FINANCE DE MARCHÉ

UNE INTRODUCTION À LA GESTION DES RISQUES ET DE LA PERFORMANCE

Pierre Clauss





Le cours de Finance de Marché est composé de 8 séances de 2h30. Il sera séparé entre 4 cours magistraux
et 4 travaux pratiques d’application des techniques appréhendées à des données financières.
Ce cours est une introduction à la Finance de marché au sens large mais aussi à la filière de troisième année
Gestion des Risques et Ingénierie Financière.
Cette filière ouvre à plusieurs métiers de l’Industrie Financière dont nous étudierons les spécificités dans ce
cours : cela va du modélisateur des risques au stratégiste quantitatif, de l’allocataire au statisticien développant des scores de risque client.
Étant donné que ce cours constitue un pré-requis pour suivre les cours de la filière Gestion des Risques
et Ingénierie Financière, sa philosophie va être de développer une certaine culture générale sur les marchés
financiers, mais aussi d’appréhender plusieurs techniques statistiques et de les appliquer à des enjeux
financiers via la programmation informatique essentiellement à l’aide du logiciel Excel.
Pour tester vos aptitudes à suivre la filière, ce cours fera donc l’objet d’un mini-projet.


TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION  

1 CAPITALISME FINANCIER 

1.1 Marchés financiers . 
1.1.1 Évolution dans les années 70 .
1.1.2 Fonction des marchés financiers .
1.1.3 Acteurs des marchés financiers .
1.2 Institutions financières .
1.2.1 Cinq métiers principaux .
1.2.2 Organisation d’une salle de marché .
1.2.3 Possibles métiers d’un diplômé de l’Ensai .

1.3 Instruments financiers .  
1.3.1 Produits de base .
1.3.2 Produits dérivés .  

2 RISQUES FINANCIERS ET PERFORMANCE D’INVESTISSEMENT  

Préambule : la culture du risque dans nos sociétés contemporaines . 

2.1 Mesurer les risques financiers .  
2.1.1 Modèles à facteurs de risque .
2.1.2 Mesure synthétique du risque .

2.2 Mesurer la performance d’investissement .  
2.2.1 Une première mesure synthétique .
2.2.2 Mesures de rentabilité ajustée du risque .  

2.3 Allocation et stratégies d’investissement .  
2.3.1 Allocation efficiente de Markowitz .
2.3.2 Stratégies de couverture du risque en delta statique .

CONCLUSION 
BIBLIOGRAPHIE 


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Ditulis oleh: younes younes - jeudi 26 juillet 2012

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