Télécharger gratuitement des cours libres dans toutes les disciplines scientifiques

Cours de gestion des risques d’assurances et de théorie de la ruine


Stéphane Loisel

ISFA

Table des matières

I Modélisation de la charge sinistre : du modéle individuel au modèle collectif
1 Modèle individuel
2 Modele collectif
2.1 Modele collectif
2.2 Lois utilisees pour le nombre de sinistres
2.3 Lois composees
2.4 Rappels sur les transformees de Laplace, et les fonctions generatrices 11
2.5 Famille et algorithme de Panjer
2.6 Heterogeneite dans le modele collectif, lois melanges
3 Approximation du mod`ele individuel par le modele collectif
4 Complements sur la charge sinistre 31
4.1 Normal Power, Gamma de Bowers
4.2 FFT 


II Processus de Poisson  
5 Rappels autour de la loi exponentielle
5.1 Definition et premieres proprietes
5.2 Minimum de variables al´eatoires exponentielles independantes
5.3 Lois exponentielles multivariees
5.4 Sommes de variables aleatoires exponentielles independantes
6 Processus de Poisson : definition et premieres proprietes
6.1 Processus de Poisson homogene .
6.2 Processus de Poisson non homogene .
7 Processus de Poisson compose
8 Proprietes de Markov et martingales
8.1 Proprietes de Markov
8.2 Martingales
9 Thinning, superposition et conditionnement
9.1 Thinning et superposition
9.2 Conditionnement
III Theorie de la ruine  
10 Quatre differents concepts de ruine
10.1 La ruine ”vue par les praticiens”
11 Processus de renouvellement
12 Modele de Cramer-Lundberg
12.1 Classical risk process
13 Probabilite de ruine en temps infini
14 Probabilite de ruine en temps fini
15 Methodes de martingales, temps de ruine
16 Mesures de risque etudiees en theorie de la ruine
17 Problemes de reassurance et d’investissements optimaux, controle stochastique
18 Processus de Levy, resultats connus sur les temps d’atteinte et les extrema
19 Versement de dividendes jusqu’`a la ruine
20 Modeles fluides et lien avec les files d’attente
IV Mesures de risque  
21 Typologie moderne des risques
22 Introduction
23 Mesures de risque coherentes
24 VaR et autres mesures de risques
25 Mesures de risques agreges
26 Mesures de risques dynamiques
26.1 Risques d’assurance multiples
26.2 Risque de marche
26.3 Risque de credit .
26.4 Risque operationnel
26.5 Risque de modele et risque de parametre
26.6 Risque de derive
V Dependance stochastique
27 Introduction
28 Copulas ou coupleurs
28.1 Definition des coupleurs et theoreme de Sklar
28.2 Copules a densite et densites conditionnelles
28.3 Familles de copules usuelles
28.4 Inference statistique des copules
28.5 Copules archimediennes
29 Concepts et mesures de dependance
30 Modeles a chocs communs
31 Modeles a environnement markovien, modeles `a facteurs
32 Dependance des extremes
VI Appendice, pense-bete
33 Lois usuelles
33.1 Lois de probabilite usuelles
34 Types de convergence
34.1 Convergence en Loi 0
34.2 Convergence presque sure et convergence en probabilite
34.3 Convergence en moyenne
35 Theoremes de convergence
35.1 Loi des grands nombres
35.2 Theoreme central limite
35.3 Convergence de la fonction de repartition empirique
36 Esperance conditionnelle
36.1 Definition of Conditional Expectation
36.1.1 General definition
36.1.2 Couples of random variables with p.d.f
36.2 Properties of Conditional Expectation
37 Citations (a dispatcher)
VII Bibliographie  


Anda baru saja membaca artikel yang berkategori Cours d'Economie Finance Gestion dengan judul Cours de gestion des risques d’assurances et de théorie de la ruine. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL http://cours-scientifiques-libres.blogspot.com/2012/08/cours-de-gestion-des-risques.html. Terima kasih!
Ditulis oleh: younes younes - jeudi 2 août 2012

Belum ada komentar untuk "Cours de gestion des risques d’assurances et de théorie de la ruine"

Enregistrer un commentaire